#データベースを作成db = sqlite3.connect('japan_stock_price.db', isolation_level=None)#priceテーブルに収集したデータフレームを格納するdf.to_sql('price', db, if_exists='append', index=None, method='multi', chunksize=5000)

from backtesting import Backtest, Strategy from backtesting.lib import crossover from backtesting.test import SMA from pandas_datareader import data code = '6758' start = '2021/01/01' end = '2023/07/20' df = data.DataReader(code+'.JP', 'st…

売買条件 size: 売買数 （日本株は100株単位なので、ここを100単位で指定する必要がある） limit: 指値 stop: 逆指値 tp: 利食い注文（ take profitの略） sl: 損切り注文（stop lossの略）など 例：self.buy(limit=1180, tp=1560, sl=1000)

Start バックテスト開始日時 End バックテスト終了日時 Duration バックテスト期間 Exposure Time [%] ポジションを保有していた期間の割合 Equity Final [$] 最終的な資金 Equity Peak [$] 資金の最大値 Return [%] 損益 Buy & Hold Retun [%] バイ＆ホール…