Start | バックテスト開始日時 |
End | バックテスト終了日時 |
Duration | バックテスト期間 |
Exposure Time [%] | ポジションを保有していた期間の割合 |
Equity Final [$] | 最終的な資金 |
Equity Peak [$] | 資金の最大値 |
Return [%] | 損益 |
Buy & Hold Retun [%] | バイ&ホールドしていた場合の損益 |
Return (Ann.) [%] | 年間損益 |
Volatility (Ann.) [%] | 年間損益のボラティリティ |
Sharp Ratio | シャープレシオ リターンとリスク(標準偏差)の比から計算される 値が大きい方がいい |
Sortino Ratio | ソルティノレシオ 下落時のリスクを考慮して、リスクに見合ったリターンが得られるのかを判断する指標 値が大きい方がいい |
Calmar Ratio | カルマーレシオ 年間利益率と最大損失率の比で計算される 値が大きい方がいい |
Max. Drawdown [%] | 最大下落率 |
Avg. Drawdown [%] | 平均下落率 |
Max. Drawdown Duration | 最大下落期間 |
Max. Drawdown Duration | 平均下落期間 |
# Trades | 取引回数 |
Win Rate [%] | 勝率 |
Best Trade [%] | 1回の取引における最大利益 |
Worst Trade [%] | 1回の取引における最大損失 |
Avg. Trade [%] | 1回の取引のおける平均損益 |
Max. Trade Duration | 最大取引期間 |
Avg. Trade Duration | 平均取引期間 |
Profit Factor | 利益と損失の比 プラスなら利益が期待できる |
Expectancy [%] | 期待値 |
SQN | SystemQualityNumberの略らしい。。。 取引システムの分類(評価)方法の1つ目安の数字まとめました。とりあえず3くらいを目指せばいい。 # 1.6-1.9:平均以下 # 2.0-2.4:平均 # 2.5-2.9:良い # 3.0-5.0:素晴らしい # 5.1-6.9:最高 # 7.0~:神レベル |
_strategy | 使用したStrategyの関数名 |
_equity_curve | 資産推移データ |
_trades | 各取引データ |