ゆとり世代の自由研究

勉強が一生終わりません

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Start バックテスト開始日時
End バックテスト終了日時
Duration バックテスト期間
Exposure Time [%] ポジションを保有していた期間の割合
Equity Final [$] 最終的な資金
Equity Peak [$] 資金の最大値
Return [%] 損益
Buy & Hold Retun [%] バイ&ホールドしていた場合の損益
Return (Ann.) [%] 年間損益
Volatility (Ann.) [%] 年間損益のボラティリティ
Sharp Ratio シャープレシオ
リターンとリスク(標準偏差)の比から計算される
値が大きい方がいい
Sortino Ratio ソルティノレシオ
下落時のリスクを考慮して、リスクに見合ったリターンが得られるのかを判断する指標
値が大きい方がいい
Calmar Ratio カルマーレシオ
年間利益率と最大損失率の比で計算される
値が大きい方がいい
Max. Drawdown [%] 最大下落率
Avg. Drawdown [%] 平均下落率
Max. Drawdown Duration 最大下落期間
Max. Drawdown Duration 平均下落期間
# Trades 取引回数
Win Rate [%] 勝率
Best Trade [%] 1回の取引における最大利
Worst Trade [%] 1回の取引における最大損失
Avg. Trade [%] 1回の取引のおける平均損益
Max. Trade Duration 最大取引期間
Avg. Trade Duration 平均取引期間
Profit Factor 利益と損失の比 プラスなら利益が期待できる
Expectancy [%] 期待値
SQN SystemQualityNumberの略らしい。。。
取引システムの分類(評価)方法の1つ目安の数字まとめました。とりあえず3くらいを目指せばいい。
# 1.6-1.9:平均以下
# 2.0-2.4:平均
# 2.5-2.9:良い
# 3.0-5.0:素晴らしい
# 5.1-6.9:最高
# 7.0~:神レベル
_strategy 使用したStrategyの関数名
_equity_curve 資産推移データ
_trades 各取引データ