ATR チャネル ブレイクアウト戦略のパフォーマンスは、確実にいくらか改善される可能性があります。実験する価値があると思われるいくつかのアイデアを次に示します。
- この戦略では、日足チャートの 350 バーという長期移動平均が原因の 1 つとして、エクイティが大幅に変動しました。おそらく、戦略は、より短い時間枠で、および/またはそれほど多くのバーを使用しない移動平均で (失敗した) トレンドにより迅速に対応できます。
- Faith (2007) は、彼が行ったパラメーター設定を選択した理由については説明していません。また、上のバンドが ATR の 7 倍に基づいているのに対し、下のバンドが ATR の 3 倍を使用している理由も明らかではありません。ストラテジーは、特にツールとチャートの時間枠に適合する場合に、他のパラメーターを使用するとパフォーマンスが向上する可能性があります。
- トレンド フィルターは間違いなく戦略を改善します。これは、市場が横に動いたときにポジションを開かないようにするのに役立ち、多くの損失取引を防ぎます.
- この戦略はストップロス注文を使用せず、暗黙のストップのみを使用しました。価格が 350 バーの移動平均線を超えたときにポジションがクローズされました。しかし、ストラテジーはおそらく、価格がその移動平均線を超えるまで待つ必要はなく、ポジションがどこにも行かないことを認識します。さらに、市場に実際のストップ注文があることがわかっている場合、この戦略はより安心をもたらす可能性があります。したがって、ストップロス注文の実験は適切と思われます。
- おそらく、リスク管理によって戦略もより良くなるでしょう。たとえば、戦略のドローダウンを制限することができます。または、位置 size に上限を置きます。その他のアイデアについては、リスク管理のカテゴリを参照してください。
